食品饮料行业周报行业轮动策略周报：捕获建材、食品饮料上涨行情相似性匹配策略凸显亮

我们曾于2013年发布报告《寻找行业?似曾相识?的轮动规律》,报告通过观察近期行业之间的涨跌顺序,与历史样本进行相似性匹配,寻找“似曾相似”的样本时期,并以随后的强势行业作为当前配置的依据。

近年来A股追涨杀跌的?羊群效应?情绪尤为强烈,我们于2014年初发布报告《捕捉羊群效应下的行业轮动机会》,报告采用量化手段来度量市场的这种情绪,并在情绪强烈的时候寻找龙头股,最后超配有这样合适龙头股的行业来获取更多的收益。全样本来看,策略获得307.4%的超额收益,胜率近55.7%,累积最大回撤-16.5%;2015年以来获得-1.5%的超额收益,胜率为45.5%,最大回撤为-10.7%。

相似性匹配行业轮动策略

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自策略发布以来,行业轮动策略2014年月度胜率58.33%,累积7.15%的超额收益;今年以来累积获得28.34%的超额收益。

羊群效应行业轮动策略

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